به طور کلی حجم بسیار بالای اطلاعات و داده های موجود در بازارهای مالی و همچنین نیاز به بررسی سریع این اطلاعات باعث پیدایش ابزاری به اسم فیلتر نویسی در بورس شده است که معامله گران می توانند به کمک آن اط...
به طور کلی حجم بسیار بالای اطلاعات و داده های موجود در بازارهای مالی و همچنین نیاز به بررسی سریع این اطلاعات باعث پیدایش ابزاری به اسم فیلتر نویسی در بورس شده است که معامله گران می توانند به کمک آن اطلاعات را در دسته بندی های مختلف فیلتر کرده و مشاهده کنند.
در بورس تهران نیز قابلیت فیلترنویسی وجود دارد که می توان از بخش دیده بان بازار به آن دسترسی داشت. در این بخش در واقع کدها و اسکریپت هایی وجود دارد که نیازهای معامله گر را برای سفارشی سازی کردن اطلاعات برطرف می کند.
به طور کلی فیلتر نویسی در بورس مزایای زیر را می تواند داشته باشد:
ما در این دوره به آموزش فیلتر نویسی در بورس تهران می پردازیم. ما در این دوره هم روش تهیه و نوشتن فیلترها را به شما آموزش می دهیم و هم در ضمیمه این دوره فایلی را در اختیار شما قرار داده ایم که بیش از 200 فیلتر آماده در آن قرار دارد.
با توجه به اینکه شرکت های زیادی در بورس وجود دارند و هر یک از این شرکت ها دارای اطلاعات زیادی هستند، جستجو و پیدا کردن این اطلاعات به صورت دستی به وقت زیادی نیاز دارد و گاهی هم امکان پذیر نیست. بنابراین شما به کمک فیلترها می توانید به راحتی و در زمان کمتری به هر اطلاعاتی در بورس و نمادهای مختلف دسترسی داشته باشید.
فیلترهایی که من در این دوره برای شما عزیزان تهیه کردم عبارت هستند از :
فیلتر های ارائه شده بیش از 50 فیلتر می باشد که در این دوره کدنویسی و آموزش داده می شود ولی در فایل ضمیمه 200 فیلتر وجود دارد.
فایل ارائه شده (فایل فیلتر ها) ضمیمه دوره می باشد و شما می توانید آن را دانلود کرده و در سایت بورس تهران در قسمت فیلتر در دیدبان بازار از آنها استفاده نمایید. این دوره به گونه ای تهیه شده است که از صفر شروع شده و به صورت مقدماتی توضیحات آن داده شده است و شما می توانید پس از آموزش، فیلترهای جدید مورد نیاز خود را نیز تهیه فرمایید.
دانشجویان عزیز پس از گذراندن این دوره آموزشی با مفاهیم مهم فیلترنویسی در بورس تهران و شیوه نوشتن فیلترها آشنا می شوند و به راحتی می توانند از فیلترها استفاده کنند و یا فیلتر جدید مورد نظر خود را ایجاد کنند.
هنوز نظری ثبت نشده است.
